Сравнение META с UNH
META (Meta Platforms, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции META превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 17.39% против 13.32% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам META и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between META and UNH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.20 |
The correlation between META and UNH shifts across timeframes, from 0.00 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
UNH:
$371.75B
META:
$27.47
UNH:
$13.23
META:
20.64
UNH:
30.88
META:
6.78
UNH:
0.83
META:
5.97
UNH:
3.58
META:
$214.96B
UNH:
$449.71B
META:
$176.14B
UNH:
$84.55B
META:
$106.31B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. UNH — Ранг доходности на риск
META
UNH
Сравнение META c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.11 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.43 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и UNH
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -74.37% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -28.96% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -61.39% | +27.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -61.39% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -61.39% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -32.27% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -14.77% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 13.19% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и UNH
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.60% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 30.86% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 40.10% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 31.87% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 30.18% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и UNH
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности UNH в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и UNH
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and UNH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор