Сравнение META с SSO
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, META returned 18.14%/yr vs 24.51%/yr for SSO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции META уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 18.14% против 24.51% соответственно.
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
SSO
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 52.23%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 24.51%
Сравнение доходности по годам META и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.08% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between META and SSO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.56 |
The correlation between META and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. SSO — Ранг доходности на риск
META
SSO
Сравнение META c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.89 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 12.36 | -13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и SSO
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -84.67% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -18.17% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -35.21% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -46.73% | -30.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -59.34% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -1.64% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -19.54% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 4.24% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и SSO
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 9.28% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 19.45% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 24.68% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.10% | 33.82% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 35.98% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и SSO
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SSO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.62% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
META and SSO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (11.35%) compared to SSO (9.28%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs SSO's -84.67%.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор