Сравнение META с ROST
META (Meta Platforms, Inc.) and ROST (Ross Stores, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 17.29%/yr for ROST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и ROST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 33.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции ROST немного отстают с 17.29%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
ROST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 83.78%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам META и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
ROST Ross Stores, Inc. | 33.85% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Correlation
The correlation between META and ROST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between META and ROST shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
ROST:
$77.14B
META:
$27.47
ROST:
$7.15
META:
20.64
ROST:
33.57
META:
0.85
ROST:
3.80
META:
6.78
ROST:
3.27
META:
5.97
ROST:
11.69
META:
$214.96B
ROST:
$23.78B
META:
$176.14B
ROST:
$4.95B
META:
$106.31B
ROST:
$3.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. ROST — Ранг доходности на риск
META
ROST
Сравнение META c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.63 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 10.52 | -11.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 38.37 | -39.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и ROST
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ROST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -82.23% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -7.79% | -25.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -21.08% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -44.13% | -32.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -51.41% | -25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | 0.00% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -17.93% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 2.25% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и ROST
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Ross Stores, Inc. (ROST) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 10.90% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 18.51% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 24.63% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 29.55% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 31.62% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и ROST
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ROST в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и ROST
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and ROST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROST has higher volatility (10.90%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ROST's -82.23%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и ROST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор