Сравнение META с QCOM
META (Meta Platforms, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while QCOM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 18.18%/yr for QCOM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 28.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.60%, а акции QCOM немного впереди с 18.18%.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
QCOM
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 48.99%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 18.18%
Сравнение доходности по годам META и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 28.60% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between META and QCOM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.39 |
The correlation between META and QCOM shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
QCOM:
$233.45B
META:
$27.47
QCOM:
$9.11
META:
21.31
QCOM:
23.89
META:
7.00
QCOM:
5.33
META:
6.16
QCOM:
8.56
META:
$214.96B
QCOM:
$44.49B
META:
$176.14B
QCOM:
$24.38B
META:
$106.31B
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. QCOM — Ранг доходности на риск
META
QCOM
Сравнение META c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.49 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.34 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.04 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок META и QCOM
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -86.75% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -33.13% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -44.23% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -44.29% | -32.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -44.29% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -12.93% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -32.88% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 14.70% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и QCOM
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 29.80%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 29.80% | -19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 40.61% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 47.39% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 40.86% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 39.13% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и QCOM
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QCOM в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.65% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и QCOM
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
Часто задаваемые вопросы
META and QCOM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (29.80%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор