PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции META превзошли акции O по среднегодовой доходности: 17.39% против 4.89% соответственно.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between META and O is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.15

The correlation between META and O shifts across timeframes, from -0.11 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

META:

$27.47

O:

$1.17

Коэффициент P/E

META:

20.64

O:

53.41

Коэффициент PEG

META:

0.85

O:

4.35

Коэффициент P/S

META:

6.78

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

META vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.88

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.26

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.29

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

3.12

-4.24

META vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и O

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-48.45%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-11.10%

-22.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-26.49%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-34.48%

-42.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-48.28%

-28.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-5.94%

-22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-9.20%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

4.58%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности META и O

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

5.29%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

11.98%

+14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

16.21%

+19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

18.92%

+25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

25.64%

+13.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и O

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
56.31B
1.55B
(META) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
81.9%
0
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

META and O have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор