Сравнение META с MUSA
META (Meta Platforms, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 18.14%/yr vs 23.79%/yr for MUSA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 45.83%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 18.14% против 23.79% соответственно.
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
MUSA
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 35.08%
- 10 лет*
- 23.79%
Сравнение доходности по годам META и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MUSA Murphy USA Inc. | 45.83% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between META and MUSA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between META and MUSA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.52T
MUSA:
$10.98B
META:
$27.47
MUSA:
$28.85
META:
21.61
MUSA:
20.34
META:
0.89
MUSA:
1.10
META:
7.10
MUSA:
0.57
META:
6.24
MUSA:
16.67
META:
$214.96B
MUSA:
$19.68B
META:
$176.14B
MUSA:
$487.10M
META:
$106.31B
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MUSA — Ранг доходности на риск
META
MUSA
Сравнение META c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.38 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.89 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MUSA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -35.54% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -19.72% | -13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -35.54% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -35.54% | -41.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -35.54% | -41.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -5.73% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -9.97% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 9.58% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MUSA
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 11.35%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 13.88% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 30.78% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 39.53% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.10% | 30.54% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 31.39% | +7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MUSA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности MUSA в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.41% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MUSA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and MUSA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (13.88%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор