Сравнение META с MSCI
META (Meta Platforms, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 17.39% против 24.54% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам META и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between META and MSCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between META and MSCI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
MSCI:
$43.98B
META:
$27.47
MSCI:
$17.28
META:
20.64
MSCI:
34.67
META:
0.85
MSCI:
2.15
META:
6.78
MSCI:
14.12
META:
$214.96B
MSCI:
$3.24B
META:
$176.14B
MSCI:
$2.68B
META:
$106.31B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MSCI — Ранг доходности на риск
META
MSCI
Сравнение META c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.52 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.37 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MSCI
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -69.06% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -18.07% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -25.99% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -43.74% | -33.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -43.74% | -33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -6.94% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -13.07% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 6.92% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MSCI
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.37% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 20.91% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 28.70% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 30.72% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 31.18% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MSCI
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MSCI
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
META and MSCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор