PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение META с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META с MSCI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms, Inc. (META) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: META или MSCI.

Корреляция

Корреляция между META и MSCI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности META и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

META:

0.70

MSCI:

0.68

Коэф-т Сортино

META:

1.26

MSCI:

1.20

Коэф-т Омега

META:

1.16

MSCI:

1.16

Коэф-т Кальмара

META:

0.79

MSCI:

0.68

Коэф-т Мартина

META:

2.47

MSCI:

2.74

Индекс Язвы

META:

10.93%

MSCI:

7.12%

Дневная вол-ть

META:

36.15%

MSCI:

25.06%

Макс. просадка

META:

-76.74%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

META:

-19.50%

MSCI:

-14.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.49T

MSCI:

$43.06B

EPS

META:

$25.60

MSCI:

$14.54

Коэффициент P/E

META:

23.14

MSCI:

38.28

Коэффициент PEG

META:

1.98

MSCI:

2.73

Коэффициент P/S

META:

8.83

MSCI:

14.74

Коэффициент P/B

META:

8.11

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

META:

$170.36B

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$139.27B

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

META:

$86.47B

MSCI:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 22.54% против 25.99% соответственно.

META

С начала года

1.28%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

0.71%

1 год

24.87%

5 лет

22.88%

10 лет

22.54%

MSCI

С начала года

-6.95%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-5.76%

1 год

16.09%

5 лет

10.99%

10 лет

25.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности META и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение META c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSCI равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и MSCI

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MSCI в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.19%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок META и MSCI

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности META и MSCI

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
42.31B
745.83M
(META) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%20212022202320242025
82.1%
81.7%
(META) Валовая рентабельность
(MSCI) Валовая рентабельность
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.74B при выручке в 42.31B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 609.04M при выручке в 745.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.56B при выручке в 42.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 377.02M при выручке в 745.83M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.64B при выручке в 42.31B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.60M при выручке в 745.83M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.