Сравнение META с MRK
META (Meta Platforms, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции META превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 17.39% против 11.59% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам META и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between META and MRK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.16 |
The correlation between META and MRK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
MRK:
$294.29B
META:
$27.47
MRK:
$3.58
META:
20.64
MRK:
33.21
META:
0.85
MRK:
0.03
META:
6.78
MRK:
4.52
META:
5.97
MRK:
6.41
META:
$214.96B
MRK:
$65.59B
META:
$176.14B
MRK:
$49.79B
META:
$106.31B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MRK — Ранг доходности на риск
META
MRK
Сравнение META c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 4.49 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 11.22 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MRK
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -68.61% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -11.37% | -21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -43.44% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -43.44% | -33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -43.44% | -33.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -5.03% | -23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -18.83% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 4.54% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MRK
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 9.57% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 18.04% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 27.18% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 23.66% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 22.96% | +15.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MRK
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MRK
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and MRK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор