Сравнение META с MPWR
META (Meta Platforms, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 37.72%/yr for MPWR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 72.37%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 17.60% против 37.72% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
MPWR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 72.37%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 128.65%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 37.72%
Сравнение доходности по годам META и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 72.37% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between META and MPWR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.42 |
The correlation between META and MPWR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
MPWR:
$76.78B
META:
$27.47
MPWR:
$13.89
META:
21.31
MPWR:
112.24
META:
0.88
MPWR:
1.41
META:
7.00
MPWR:
25.63
META:
6.16
MPWR:
20.88
META:
$214.96B
MPWR:
$2.96B
META:
$176.14B
MPWR:
$1.63B
META:
$106.31B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MPWR — Ранг доходности на риск
META
MPWR
Сравнение META c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.76 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 15.40 | -16.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.70 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок META и MPWR
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -72.27% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -22.45% | -10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -51.65% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -51.65% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -51.65% | -25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -7.73% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -17.72% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 8.38% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MPWR
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 19.38% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 36.53% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 47.99% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 53.40% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 47.17% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MPWR
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MPWR в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.43% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MPWR
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and MPWR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (19.38%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор