Сравнение META с LPLA
META (Meta Platforms, Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 30.16%/yr for LPLA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции META уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 17.39% против 30.16% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -21.78%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
Сравнение доходности по годам META и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between META and LPLA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between META and LPLA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
LPLA:
$23.78B
META:
$27.47
LPLA:
$11.30
META:
20.64
LPLA:
26.17
META:
0.85
LPLA:
1.10
META:
6.78
LPLA:
1.29
META:
5.97
LPLA:
4.18
META:
$214.96B
LPLA:
$18.26B
META:
$176.14B
LPLA:
$7.58B
META:
$106.31B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. LPLA — Ранг доходности на риск
META
LPLA
Сравнение META c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.66 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.35 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и LPLA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -69.32% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -33.12% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -33.18% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -33.18% | -43.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -60.34% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -25.63% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -13.92% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 16.17% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и LPLA
Meta Platforms, Inc. (META) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеют волатильность 10.17% и 9.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 9.76% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 27.80% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 36.17% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 36.05% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 38.10% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и LPLA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности LPLA в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и LPLA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and LPLA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs LPLA's -69.32%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор