Сравнение META с KO
META (Meta Platforms, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции META превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 17.39% против 9.55% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам META и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between META and KO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.13 |
The correlation between META and KO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
KO:
$356.42B
META:
$27.47
KO:
$3.18
META:
20.64
KO:
26.01
META:
0.85
KO:
3.14
META:
6.78
KO:
7.23
META:
5.97
KO:
10.60
META:
$214.96B
KO:
$49.28B
META:
$176.14B
KO:
$30.43B
META:
$106.31B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. KO — Ранг доходности на риск
META
KO
Сравнение META c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.26 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.51 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и KO
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -68.23% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -7.87% | -25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -16.26% | -17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -17.27% | -59.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -36.99% | -39.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -1.16% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -16.09% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 3.98% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и KO
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.70% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 12.87% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 16.73% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 16.18% | +27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 18.24% | +20.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и KO
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и KO
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
META and KO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор