PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с HEI-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с HEI-A

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 24.98%/yr for HEI-A. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у HEI-A с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции META уступали акциям HEI-A по среднегодовой доходности: 17.39% против 24.98% соответственно.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

HEI-A

1 день
-1.58%
1 месяц
12.98%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.12%
3 года*
23.55%
5 лет*
13.77%
10 лет*
24.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и HEI-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
HEI-A
HEICO Corporation		-2.07%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%

Correlation

The correlation between META and HEI-A is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.45T

HEI-A:

$34.85B

EPS

META:

$27.47

HEI-A:

$5.60

Коэффициент P/E

META:

20.64

HEI-A:

44.13

Коэффициент PEG

META:

0.85

HEI-A:

1.99

Коэффициент P/S

META:

6.78

HEI-A:

7.09

Коэффициент P/B

META:

5.97

HEI-A:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

HEI-A:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

HEI-A:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

HEI-A:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

HEICO Corporation

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с COSTHEI-A с LMTHEI-A с CWHEI-A с CMG

Доходность на риск

META vs. HEI-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAHEI-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.13

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.44

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.15

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

0.35

-1.47

META vs. HEI-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа HEI-A равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и HEI-A

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и HEI-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAHEI-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-49.70%

-27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-27.11%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-27.11%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-27.11%

-49.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-49.70%

-27.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-10.52%

-17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-7.67%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

11.75%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности META и HEI-A

Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у HEICO Corporation (HEI-A) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAHEI-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

15.25%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

24.87%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

31.49%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

27.68%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

30.60%

+8.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и HEI-A

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности HEI-A в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
56.31B
1.38B
(META) Общая выручка
(HEI-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и HEI-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.9%
-33.1%
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

META and HEI-A have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI-A has higher volatility (15.25%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs HEI-A's -49.70%.

HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и HEI-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор