Сравнение META с GPIQ
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, META returned -17.97% vs 33.15% for GPIQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 18.17% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between META and GPIQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between META and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
META
GPIQ
Сравнение META c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.50 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 14.86 | -15.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и GPIQ
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -21.06% | -55.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -9.51% | -23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -2.35% | -25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -2.28% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 2.24% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и GPIQ
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.42% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 11.92% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 14.53% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 17.72% | +26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 17.72% | +20.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и GPIQ
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
META and GPIQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs GPIQ's -21.06%.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор