Сравнение META с GFI
META (Meta Platforms, Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 27.45%/yr for GFI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: META показывает доходность -14.03%, а GFI немного выше – -13.96%. За последние 10 лет акции META уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 17.39% против 27.45% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 47.65%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
Сравнение доходности по годам META и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between META and GFI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
GFI:
$32.65B
META:
$27.47
GFI:
$5.39
META:
20.64
GFI:
6.78
META:
0.85
GFI:
0.11
META:
6.78
GFI:
2.34
META:
5.97
GFI:
3.87
META:
$214.96B
GFI:
$13.98B
META:
$176.14B
GFI:
$7.34B
META:
$106.31B
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. GFI — Ранг доходности на риск
META
GFI
Сравнение META c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.15 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 3.06 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и GFI
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -88.05% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -43.90% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -43.90% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -56.22% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -63.09% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -38.93% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -44.25% | +28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 16.51% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и GFI
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 17.70% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 46.40% | -19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 59.94% | -24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 52.37% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 54.90% | -16.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и GFI
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GFI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и GFI
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and GFI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (17.70%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор