Сравнение META с FNGU
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, META returned -16.71% vs 25.83% for FNGU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 3.96%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
FNGU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | -5.91% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 3.96% | 3.02% |
Correlation
The correlation between META and FNGU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between META and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. FNGU — Ранг доходности на риск
META
FNGU
Сравнение META c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.36 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.85 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и FNGU
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -61.30% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -59.55% | +26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -27.36% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -22.25% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 24.91% | -8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и FNGU
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 27.31% | -17.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 50.15% | -23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 61.43% | -25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 79.93% | -35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 79.93% | -41.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и FNGU
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
META and FNGU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (27.31%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs FNGU's -61.30%.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор