PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение META с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности META и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции META превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 17.60% против 11.12% соответственно.


META

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-14.67%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-19.25%
3 года*
25.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
17.60%

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и FDL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.
-14.67%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between META and FDL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.25

The correlation between META and FDL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meta Platforms, Inc.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

META vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

META
Ранг доходности на риск META: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METAFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

5.26

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

12.40

-13.56

META vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и FDL

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и FDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-65.93%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-4.27%

-29.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-12.24%

-21.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-16.46%

-60.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-41.40%

-35.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.60%

-3.09%

-25.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-9.64%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

1.81%

+14.77%

Волатильность

Сравнение волатильности META и FDL

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

3.72%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.85%

8.09%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

11.54%

+24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.18%

14.31%

+29.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

17.11%

+21.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и FDL

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FDL в 3.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
META
Meta Platforms, Inc.
0.38%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


META and FDL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (12.90%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор