Сравнение META с FDL
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 11.12%/yr for FDL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции META превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 17.60% против 11.12% соответственно.
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам META и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between META and FDL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.25 |
The correlation between META and FDL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. FDL — Ранг доходности на риск
META
FDL
Сравнение META c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 5.26 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 12.40 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и FDL
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -65.93% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -4.27% | -29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -12.24% | -21.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -16.46% | -60.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -41.40% | -35.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.60% | -3.09% | -25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -9.64% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 1.81% | +14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и FDL
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 3.72% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 8.09% | +19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 11.54% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 14.31% | +29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.76% | 17.11% | +21.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и FDL
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
META and FDL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (12.90%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs FDL's -65.93%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор