Сравнение META с FANG
META (Meta Platforms, Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции META превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 17.39% против 10.83% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам META и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between META and FANG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between META and FANG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
FANG:
$54.33B
META:
$27.47
FANG:
$1.40
META:
20.64
FANG:
137.12
META:
6.78
FANG:
3.64
META:
5.97
FANG:
1.49
META:
$214.96B
FANG:
$15.19B
META:
$176.14B
FANG:
$7.30B
META:
$106.31B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. FANG — Ранг доходности на риск
META
FANG
Сравнение META c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.56 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.99 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и FANG
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -88.72% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -12.53% | -20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -42.10% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -42.10% | -34.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -88.72% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -9.59% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -19.37% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 6.43% | +9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и FANG
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 11.03% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 24.10% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 31.48% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 37.99% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 49.05% | -10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и FANG
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FANG в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и FANG
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
META and FANG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор