Сравнение META с EPR
META (Meta Platforms, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 3.90%/yr for EPR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции META превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 17.39% против 3.90% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам META и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between META and EPR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.18 |
The correlation between META and EPR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
EPR:
$4.58B
META:
$27.47
EPR:
$3.55
META:
20.64
EPR:
16.86
META:
0.85
EPR:
0.36
META:
6.78
EPR:
6.54
META:
5.97
EPR:
1.98
META:
$214.96B
EPR:
$700.22M
META:
$176.14B
EPR:
$568.77M
META:
$106.31B
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. EPR — Ранг доходности на риск
META
EPR
Сравнение META c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.58 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.15 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и EPR
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -82.02% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -19.51% | -13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -19.51% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -35.63% | -41.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -82.02% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | 0.00% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -16.58% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 9.81% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и EPR
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 5.14% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 16.49% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 22.44% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 26.16% | +17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 42.44% | -3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и EPR
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EPR в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и EPR
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
META and EPR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор