Сравнение META с DOCU
META (Meta Platforms, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -24.73% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between META and DOCU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between META and DOCU has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
DOCU:
$8.85B
META:
$27.47
DOCU:
$1.53
META:
20.64
DOCU:
29.42
META:
0.85
DOCU:
0.05
META:
6.78
DOCU:
2.82
META:
5.97
DOCU:
4.86
META:
$214.96B
DOCU:
$3.29B
META:
$176.14B
DOCU:
$2.61B
META:
$106.31B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DOCU — Ранг доходности на риск
META
DOCU
Сравнение META c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.80 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.36 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и DOCU
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -87.57% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -50.89% | +17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -60.98% | +26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -87.57% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -85.48% | +57.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -49.90% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 30.04% | -13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DOCU
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 16.54% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 34.72% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 44.60% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 57.83% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 56.45% | -17.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DOCU
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как DOCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и DOCU
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
META and DOCU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DOCU's -87.57%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор