Сравнение META с DIS
META (Meta Platforms, Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — META in Internet Content & Information, DIS in Entertainment. Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции META превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 17.60% против 0.98% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам META и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between META and DIS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.34 |
The correlation between META and DIS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
DIS:
$175.20B
META:
$27.47
DIS:
$6.25
META:
21.31
DIS:
15.81
META:
0.88
DIS:
0.21
META:
7.00
DIS:
1.82
META:
6.16
DIS:
1.61
META:
$214.96B
DIS:
$97.26B
META:
$176.14B
DIS:
$36.14B
META:
$106.31B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DIS — Ранг доходности на риск
META
DIS
Сравнение META c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.49 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.00 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.36 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок META и DIS
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -85.66% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -24.97% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -32.86% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -57.33% | -19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -60.72% | -16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -49.88% | +24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -26.77% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 12.23% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DIS
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.12% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 19.37% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 24.33% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 29.33% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 28.77% | +9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DIS
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и DIS
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and DIS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DIS's -85.66%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор