Сравнение META с DD
META (Meta Platforms, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 72.99%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 15.65% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between META and DD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between META and DD shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
DD:
$19.92B
META:
$27.47
DD:
-$0.10
META:
6.78
DD:
2.07
META:
5.97
DD:
1.42
META:
$214.96B
DD:
$9.70B
META:
$176.14B
DD:
$2.68B
META:
$106.31B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DD — Ранг доходности на риск
META
DD
Сравнение META c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 4.24 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 13.16 | -14.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и DD
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -62.03% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -17.31% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -37.84% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -40.22% | -36.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -4.90% | -23.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -14.56% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 5.57% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DD
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 10.87% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 23.72% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 31.19% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 30.07% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 34.33% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DD
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и DD
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and DD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор