Сравнение META с CVX
META (Meta Platforms, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 17.39% против 10.94% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам META и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between META and CVX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.15 |
The correlation between META and CVX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
CVX:
$371.80B
META:
$27.47
CVX:
$5.75
META:
20.64
CVX:
32.54
META:
0.85
CVX:
3.17
META:
6.78
CVX:
1.93
META:
5.97
CVX:
2.02
META:
$214.96B
CVX:
$185.89B
META:
$176.14B
CVX:
$47.27B
META:
$106.31B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CVX — Ранг доходности на риск
META
CVX
Сравнение META c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.48 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 6.10 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CVX
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -55.77% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -13.99% | -19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -20.64% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -24.95% | -51.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -55.77% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -10.52% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -11.39% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 5.68% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CVX
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.62% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 17.86% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 22.06% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 25.15% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 29.16% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CVX
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CVX
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
META and CVX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор