Сравнение META с CAT
META (Meta Platforms, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции META уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 17.39% против 31.33% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам META и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between META and CAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
CAT:
$424.14B
META:
$27.47
CAT:
$20.07
META:
20.64
CAT:
45.37
META:
0.85
CAT:
3.00
META:
6.78
CAT:
6.04
META:
5.97
CAT:
22.73
META:
$214.96B
CAT:
$70.76B
META:
$176.14B
CAT:
$23.01B
META:
$106.31B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CAT — Ранг доходности на риск
META
CAT
Сравнение META c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.65 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 11.24 | -11.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 36.80 | -37.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CAT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -73.43% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -13.88% | -19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -34.05% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -34.05% | -42.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -43.36% | -33.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -3.18% | -24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -19.73% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 4.23% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CAT
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 13.16% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 28.37% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 35.19% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 30.79% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 30.98% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CAT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CAT
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and CAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор