Сравнение META с BOXX
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, META returned 25.24%/yr vs 4.70%/yr for BOXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности META и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.70%.
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
BOXX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | 2.96% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.70% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between META and BOXX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. BOXX — Ранг доходности на риск
META
BOXX
Сравнение META c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 8.71 | -7.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 58.08 | -58.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 496.82 | -497.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и BOXX
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -0.12% | -76.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -0.07% | -33.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -0.12% | -34.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.60% | -0.02% | -28.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -0.00% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 0.01% | +16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и BOXX
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 0.12% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 0.26% | +27.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 0.32% | +35.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 0.37% | +43.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.76% | 0.37% | +38.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и BOXX
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
META and BOXX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (12.90%) compared to BOXX (0.12%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор