Сравнение META с BLDR
META (Meta Platforms, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции META уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 17.39% против 21.56% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам META и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between META and BLDR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
The correlation between META and BLDR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
BLDR:
$8.54B
META:
$27.47
BLDR:
$2.63
META:
20.64
BLDR:
29.54
META:
6.78
BLDR:
0.58
META:
5.97
BLDR:
2.13
META:
$214.96B
BLDR:
$14.82B
META:
$176.14B
BLDR:
$4.43B
META:
$106.31B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. BLDR — Ранг доходности на риск
META
BLDR
Сравнение META c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.59 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.11 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и BLDR
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -96.78% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -55.51% | +22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -68.55% | +34.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -68.55% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -68.55% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -63.16% | +35.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -47.87% | +32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 29.23% | -13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и BLDR
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 15.05% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 34.74% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 48.45% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 45.30% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 47.75% | -9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и BLDR
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и BLDR
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
META and BLDR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs BLDR's -96.78%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор