PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с ADMA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 1.84%/yr for ADMA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%. За последние 10 лет акции META превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 17.39% против 1.84% соответственно.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и ADMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%

Correlation

The correlation between META and ADMA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.17

The correlation between META and ADMA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.45T

ADMA:

$1.97B

EPS

META:

$27.47

ADMA:

$0.68

Коэффициент P/E

META:

20.64

ADMA:

12.13

Коэффициент P/S

META:

6.78

ADMA:

3.93

Коэффициент P/B

META:

5.97

ADMA:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

ADMA:

$509.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

ADMA:

$312.42M

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

ADMA:

$218.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL

Доходность на риск

META vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAADMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.14

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-1.82

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.76

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.98

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-1.95

+0.82

META vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа ADMA равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и ADMA

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ADMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-91.28%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-63.48%

+30.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-68.99%

+34.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-68.99%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-86.11%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-66.50%

+38.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-53.05%

+37.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

33.85%

-17.79%

Волатильность

Сравнение волатильности META и ADMA

Meta Platforms, Inc. (META) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеют волатильность 10.17% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

9.74%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

45.54%

-18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

54.60%

-19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

59.47%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

69.03%

-30.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и ADMA

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
56.31B
114.49M
(META) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и ADMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и ADMA Biologics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.9%
70.5%
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

META and ADMA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ADMA's -91.28%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и ADMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор