PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META.TO с AMZN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN).

Доходность

Сравнение доходности META.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.TO и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-13.80%9.98%63.59%188.42%-64.96%0.82%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.55%0.38%56.80%76.90%-46.02%4.01%
Разные валюты инструментов

META.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, META.TO показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.55%.

META.TO

1 день
6.42%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-23.22%
1 год
-3.04%
3 года*
36.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
3.53%
1 месяц
1.13%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-5.23%
1 год
5.82%
3 года*
27.54%
5 лет*
7.87%
10 лет*
22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta CDR (CAD Hedged)

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с ORCLMETA.TO с NVDA.TOMETA.TO с METAMETA.TO с MSFT.TOMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с META.NEOMETA.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

META.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.TOAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.17

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.21

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

0.50

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.TO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.TOAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.84

-0.60

Корреляция

Корреляция между META.TO и AMZN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.TO и AMZN

Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.37%0.32%0.34%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок META.TO и AMZN

Максимальная просадка META.TO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

META.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-94.40%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.36%

-21.74%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-18.00%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-28.27%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

9.03%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности META.TO и AMZN

Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что META.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

META.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

9.46%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

22.81%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.12%

35.27%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.22%

34.22%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.22%

31.61%

+13.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META.TO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta CDR (CAD Hedged) и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00B140.00B160.00B180.00B200.00B220.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
213.39B
(META.TO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. META.TO значения в CAD, AMZN значения в USD