Сравнение META.TO с AMZN
META.TO (Meta CDR (CAD Hedged)) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. META.TO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, META.TO returned 27.57%/yr vs 26.71%/yr for AMZN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META.TO и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
META.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, META.TO показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 10.22%.
META.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 11.39%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.09%
AMZN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 21.75%
- Всё время*
- 22.87%
Сравнение доходности по годам META.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
META.TO Meta CDR (CAD Hedged) | -3.42% | 9.98% | 63.59% | 96.74% |
AMZN Amazon.com, Inc | 10.22% | 0.41% | 56.62% | 53.12% |
Correlation
The correlation between META.TO and AMZN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between META.TO and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
META.TO
AMZN
Сравнение META.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.45 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 1.03 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META.TO и AMZN
Максимальная просадка META.TO за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -63.03% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.36% | -24.00% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -31.53% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -8.14% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -15.63% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | 10.40% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности META.TO и AMZN
Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что META.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 8.02% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 21.83% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.64% | 31.14% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 36.11% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 33.21% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META.TO и AMZN
Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META.TO Meta CDR (CAD Hedged) | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META.TO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta CDR (CAD Hedged) и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META.TO and AMZN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для META.TO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор