PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.TO с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META.TO с MSFT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO).

Доходность

Сравнение доходности META.TO и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.TO и MSFT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-13.80%9.98%63.59%188.42%-64.96%0.82%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-23.67%12.65%11.26%56.34%-29.26%16.37%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, META.TO показывает доходность -13.80%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -23.67%.

META.TO

1 день
6.42%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-23.22%
1 год
-3.04%
3 года*
36.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-23.67%
6 месяцев
-29.13%
1 год
-2.97%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta CDR (CAD Hedged)

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с ORCLMETA.TO с NVDA.TOMETA.TO с METAMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с META.NEOMETA.TO с DOL.TOMETA.TO с AMZN
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

META.TO vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.TO c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.TOMSFT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.11

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.03

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.12

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

-0.31

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.TO vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.TO на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.TO и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.TOMSFT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.18

+0.06

Корреляция

Корреляция между META.TO и MSFT.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.TO и MSFT.TO

Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MSFT.TO в 0.95%

TTM20252024202320222021
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.95%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%

Просадки

Сравнение просадок META.TO и MSFT.TO

Максимальная просадка META.TO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и MSFT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

META.TOMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-37.95%

-37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.36%

-34.43%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-32.18%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-11.89%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

12.81%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности META.TO и MSFT.TO

Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что META.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

META.TOMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

6.62%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

19.23%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.12%

26.66%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.22%

27.03%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.22%

27.03%

+18.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META.TO и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta CDR (CAD Hedged) и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(META.TO) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию