PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение META.TO с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META.TO с META

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

META.TO (Meta CDR (CAD Hedged)) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, META.TO returned 27.57%/yr vs 33.07%/yr for META. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности META.TO и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

META.TO торгуется в CAD, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, META.TO показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.34%.

META.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
11.39%
6 месяцев
5.11%
С начала года
-3.42%
1 год
-10.73%
3 года*
27.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.09%

META

1 день
-0.15%
1 месяц
11.25%
6 месяцев
5.29%
С начала года
0.34%
1 год
-6.10%
3 года*
33.07%
5 лет*
15.79%
10 лет*
19.16%
Всё время*
24.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META.TO и META

2026 (YTD)202520242023
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-3.42%9.98%63.59%96.74%
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%7.93%80.11%99.94%

Correlation

The correlation between META.TO and META is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between META.TO and META has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta CDR (CAD Hedged)

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с ORCLMETA.TO с NVDA.TOMETA.TO с MSFT.TOMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с META.NEOMETA.TO с DOL.TOMETA.TO с AMZN
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

META.TO vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.TO c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

META.TOMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.16

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
0.04

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.19

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-0.35

-0.21

META.TO vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.TO на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.TO и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META.TO и META

Максимальная просадка META.TO за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки META в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

META.TOMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-74.70%

+40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.36%

-32.92%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-33.74%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.18%

-16.52%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-15.50%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.87%

17.23%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности META.TO и META

Текущая волатильность для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) составляет 11.11%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что META.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

META.TOMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

14.62%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.85%

30.55%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

38.35%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

44.85%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.22%

39.48%

-3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.TO и META

Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что сопоставимо с доходностью META в 0.33%

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.33%0.32%0.34%
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.33%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META.TO и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta CDR (CAD Hedged) и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B55.00B60.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.31B
(META.TO) Общая выручка
(META) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. META.TO значения в CAD, META значения в USD

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, META.TO and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META.TO и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор