PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.TO с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META.TO с META

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

META.TO (Meta CDR (CAD Hedged)) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, META.TO returned 29.70%/yr vs 31.85%/yr for META. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности META.TO и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

META.TO торгуется в CAD, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, META.TO показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у META с доходностью -8.67%.

META.TO

1 день
0.93%
1 месяц
2.10%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-10.61%
3 года*
29.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
-5.31%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-11.43%
3 года*
31.85%
5 лет*
15.88%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META.TO и META

2026 (YTD)20252024202320222021
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-5.93%9.98%63.59%188.42%-64.96%0.82%
META
Meta Platforms, Inc.		-8.67%7.91%80.31%187.65%-61.67%1.50%

Correlation

The correlation between META.TO and META is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between META.TO and META has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta CDR (CAD Hedged)

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с ORCLMETA.TO с NVDA.TOMETA.TO с MSFT.TOMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с META.NEOMETA.TO с DOL.TOMETA.TO с AMZN
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO

Доходность на риск

META.TO vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.TO c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.TOMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.33

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-0.25

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.35

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.74

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.TO vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.TO на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.TO и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.TOMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.62

-0.35

Просадки

Сравнение просадок META.TO и META

Максимальная просадка META.TO за все время составила -74.98%, примерно равная максимальной просадке META в -74.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

META.TOMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-74.71%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.36%

-32.72%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-35.73%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.25%

-23.86%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.75%

-14.89%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

15.44%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности META.TO и META

Текущая волатильность для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) составляет 8.94%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что META.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

META.TOMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

10.49%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

26.62%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

34.98%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.92%

43.10%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.92%

37.81%

+7.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.TO и META

Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности META в 0.35%

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.35%0.32%0.34%
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.34%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META.TO и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta CDR (CAD Hedged) и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B55.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.31B
(META.TO) Общая выручка
(META) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. META.TO значения в CAD, META значения в USD

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, META.TO and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META.TO и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор