PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.TO с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META.TO с DOL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO).

Доходность

Сравнение доходности META.TO и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.TO и DOL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-13.80%9.98%63.59%188.42%-64.96%0.82%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-16.73%46.59%47.34%20.96%25.45%16.68%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, META.TO показывает доходность -13.80%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -16.73%.

META.TO

1 день
6.42%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-23.22%
1 год
-3.04%
3 года*
36.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOL.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-6.87%
1 год
11.21%
3 года*
28.70%
5 лет*
24.90%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta CDR (CAD Hedged)

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с ORCLMETA.TO с NVDA.TOMETA.TO с METAMETA.TO с MSFT.TOMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с META.NEOMETA.TO с AMZN
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с BCE.TODOL.TO с CTC.TO

Доходность на риск

META.TO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.TO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.TODOL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.47

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.83

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.67

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

2.40

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.TO vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.TO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DOL.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.TO и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.TODOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.21

-0.97

Корреляция

Корреляция между META.TO и DOL.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.TO и DOL.TO

Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности DOL.TO в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%

Просадки

Сравнение просадок META.TO и DOL.TO

Максимальная просадка META.TO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и DOL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

META.TODOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-45.07%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.36%

-19.07%

-15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-17.15%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-6.41%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

5.35%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности META.TO и DOL.TO

Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO) имеют волатильность 13.15% и 12.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

META.TODOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

12.59%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

17.32%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.12%

23.74%

+15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.22%

21.36%

+23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.22%

24.17%

+21.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META.TO и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta CDR (CAD Hedged) и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.10B
(META.TO) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию