PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.TO с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META.TO с ORCL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Oracle Corporation (ORCL).

Доходность

Сравнение доходности META.TO и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.TO и ORCL

2026 (YTD)20252024202320222021
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-13.80%9.98%63.59%188.42%-64.96%0.82%
ORCL
Oracle Corporation		-23.30%12.71%73.73%28.06%2.15%-3.89%
Разные валюты инструментов

META.TO торгуется в CAD, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, META.TO показывает доходность -13.80%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -23.30%.

META.TO

1 день
6.42%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-23.22%
1 год
-3.04%
3 года*
36.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

ORCL

1 день
5.87%
1 месяц
3.17%
С начала года
-23.30%
6 месяцев
-47.51%
1 год
2.75%
3 года*
19.09%
5 лет*
19.45%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta CDR (CAD Hedged)

Oracle Corporation

Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с NVDA.TOMETA.TO с METAMETA.TO с MSFT.TOMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с META.NEOMETA.TO с DOL.TOMETA.TO с AMZN
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

META.TO vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.TO c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.TOORCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.04

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.58

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.04

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

0.08

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.TO vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.TO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.TO и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.TOORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.27

Корреляция

Корреляция между META.TO и ORCL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.TO и ORCL

Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ORCL в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.36%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Просадки

Сравнение просадок META.TO и ORCL

Максимальная просадка META.TO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки ORCL в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и ORCL.

Загрузка...

Показатели просадок

META.TOORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-84.19%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.36%

-58.25%

+23.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-55.00%

+26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-29.04%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

29.42%

-15.60%

Волатильность

Сравнение волатильности META.TO и ORCL

Текущая волатильность для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) составляет 13.15%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что META.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

META.TOORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

14.21%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

36.39%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.12%

61.46%

-22.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.22%

39.39%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.22%

33.08%

+12.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META.TO и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta CDR (CAD Hedged) и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.19B
(META.TO) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. META.TO значения в CAD, ORCL значения в USD