Сравнение META.TO с ORCL
META.TO (Meta CDR (CAD Hedged)) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. META.TO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, META.TO returned 27.57%/yr vs 4.38%/yr for ORCL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META.TO и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
META.TO торгуется в CAD, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, META.TO показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -35.64%.
META.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 11.39%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.09%
ORCL
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -34.29%
- 6 месяцев
- -35.43%
- С начала года
- -35.64%
- 1 год
- -48.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 13.91%
- Всё время*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам META.TO и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
META.TO Meta CDR (CAD Hedged) | -3.42% | 9.98% | 63.59% | 96.74% |
ORCL Oracle Corporation | -35.64% | 12.74% | 73.54% | 20.37% |
Correlation
The correlation between META.TO and ORCL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META.TO vs. ORCL — Ранг доходности на риск
META.TO
ORCL
Сравнение META.TO c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META.TO | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.79 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.25 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META.TO и ORCL
Максимальная просадка META.TO за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки ORCL в -62.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META.TO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -62.14% | +27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.36% | -62.14% | +27.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -62.14% | +27.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -62.14% | +41.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.39% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | 39.19% | -20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности META.TO и ORCL
Текущая волатильность для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) составляет 11.11%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что META.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META.TO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 13.34% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 42.67% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.64% | 65.47% | -28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 42.92% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 35.92% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META.TO и ORCL
Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ORCL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META.TO Meta CDR (CAD Hedged) | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META.TO и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta CDR (CAD Hedged) и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META.TO and ORCL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для META.TO и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор