PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.TO с NVDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META.TO с NVDA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO).

Доходность

Сравнение доходности META.TO и NVDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.TO и NVDA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-13.80%9.98%63.59%188.42%-59.85%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-7.11%34.82%167.13%233.70%-37.69%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, META.TO показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у NVDA.TO с доходностью -7.11%.

META.TO

1 день
6.42%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-23.22%
1 год
-3.04%
3 года*
36.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA.TO

1 день
5.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.69%
1 год
57.28%
3 года*
80.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta CDR (CAD Hedged)

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с ORCLMETA.TO с METAMETA.TO с MSFT.TOMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с META.NEOMETA.TO с DOL.TOMETA.TO с AMZN
Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TONVDA.TO с LUG.TO

Доходность на риск

META.TO vs. NVDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.TO c NVDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.TONVDA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.45

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.14

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.61

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

6.55

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.TO vs. NVDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.TO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NVDA.TO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.TO и NVDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.TONVDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.45

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.14

-0.90

Корреляция

Корреляция между META.TO и NVDA.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.TO и NVDA.TO

Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности NVDA.TO в 0.03%

TTM2025202420232022
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%

Просадки

Сравнение просадок META.TO и NVDA.TO

Максимальная просадка META.TO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки NVDA.TO в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и NVDA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

META.TONVDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-61.15%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.36%

-21.05%

-13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-16.81%

-11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-15.69%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

8.38%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности META.TO и NVDA.TO

Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что META.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

META.TONVDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

10.05%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

24.70%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.12%

39.74%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.22%

52.19%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.22%

52.19%

-6.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META.TO и NVDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta CDR (CAD Hedged) и Nvidia CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(META.TO) Общая выручка
(NVDA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию