PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.TO с META.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META.TO с META.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO).

Доходность

Сравнение доходности META.TO и META.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.TO и META.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-13.80%9.98%63.59%188.42%-64.96%0.82%
META.NEO
Meta Platforms Inc. CDR		-13.86%10.12%63.82%188.42%-64.96%0.82%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: META.TO показывает доходность -13.80%, а META.NEO немного ниже – -13.86%.

META.TO

1 день
6.42%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-23.22%
1 год
-3.04%
3 года*
36.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

META.NEO

1 день
6.32%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-13.86%
6 месяцев
-23.24%
1 год
-3.02%
3 года*
36.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta CDR (CAD Hedged)

Meta Platforms Inc. CDR

Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с ORCLMETA.TO с NVDA.TOMETA.TO с METAMETA.TO с MSFT.TOMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с DOL.TOMETA.TO с AMZN
Часто сравнивают с META.NEO:
META.NEO с NVDA.NEOMETA.NEO с VGTMETA.NEO с XCV.TO

Доходность на риск

META.TO vs. META.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
META.NEO
Ранг доходности на риск META.NEO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.NEO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.NEO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.NEO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.NEO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.TO c META.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.TOMETA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.08

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.18

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.09

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

-0.23

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.TO vs. META.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.TO на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META.NEO равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.TO и META.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.TOMETA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

0.00

Корреляция

Корреляция между META.TO и META.NEO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.TO и META.NEO

Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности META.NEO в 0.51%

TTM20252024
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.37%0.32%0.34%
META.NEO
Meta Platforms Inc. CDR		0.51%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок META.TO и META.NEO

Максимальная просадка META.TO за все время составила -74.98%, примерно равная максимальной просадке META.NEO в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и META.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

META.TOMETA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-74.98%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.36%

-34.30%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-28.76%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-21.64%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

13.79%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности META.TO и META.NEO

Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) имеют волатильность 13.15% и 13.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

META.TOMETA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

13.11%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

26.29%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.12%

39.15%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.22%

45.19%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.22%

45.19%

+0.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META.TO и META.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta CDR (CAD Hedged) и Meta Platforms Inc. CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B45.00B50.00BOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
51.24B
(META.TO) Общая выручка
(META.NEO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию