PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 3.90% против 14.98% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий MERFX и PKSFX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

MERFX
The Merger Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

MERFX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

0.23

+4.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

0.48

+7.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.06

+1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

0.42

+12.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

0.95

+60.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

0.23

+4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.44

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.80

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между MERFX и PKSFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и PKSFX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и PKSFX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-54.46%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-11.21%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-22.02%

+16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-33.45%

+24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.42%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-7.17%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

4.96%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и PKSFX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

4.62%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

11.11%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

18.95%

-17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

17.90%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

18.79%

-15.03%