Сравнение MERDX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MERDX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERDX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | -10.55% | -6.25% | 6.42% | 15.29% | -29.13% | 15.58% | 24.93% | 27.67% | -7.30% | 25.64% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | -1.31% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MERDX показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 5.88% против 10.66% соответственно.
MERDX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 5.88%
VLEOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERDX и VLEOX
MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
MERDX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
MERDX
VLEOX
Сравнение MERDX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERDX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.69 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 1.16 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.04 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.84 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERDX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.69 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.27 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MERDX и VLEOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERDX и VLEOX
Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности VLEOX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | 10.09% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.48% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок MERDX и VLEOX
Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERDX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -55.86% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -10.86% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -30.68% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -35.30% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -10.58% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.52% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 2.96% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERDX и VLEOX
Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 5.71%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERDX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.26% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 11.83% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 19.58% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 19.24% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 19.93% | +1.34% |