PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERDX с NCLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MERDX (Meridian Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MERDX returned 7.17%/yr vs 7.27%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MERDX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -6.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MERDX имеют среднегодовую доходность 7.17%, а акции NCLEX немного впереди с 7.27%.

MERDX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.69%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.56%
1 год
5.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
7.17%

NCLEX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-11.96%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERDX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		5.24%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-6.20%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between MERDX and NCLEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1987 г.

0.85

The correlation between MERDX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с VBKMERDX с FCNTXMERDX с ILCBMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с SPYMERDX с VUG
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX

Доходность на риск

MERDX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.64

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.81

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.51

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

-1.06

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.64

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MERDX и NCLEX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERDXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-48.68%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-21.36%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-28.50%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-28.50%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-35.79%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-21.53%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-8.28%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

10.19%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и NCLEX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 4.31%, в то время как у Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERDXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.11%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.12%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

16.90%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

19.52%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

19.21%

+2.11%

Сравнение комиссий MERDX и NCLEX

И MERDX, и NCLEX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и NCLEX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности NCLEX в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		8.58%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.03%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

MERDX and NCLEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLEX has higher volatility (5.11%) compared to MERDX (4.31%). In terms of maximum drawdown, MERDX dropped -48.45% vs NCLEX's -48.68%.

MERDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERDX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор