Сравнение MERDX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MERDX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERDX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | -10.55% | -6.25% | 6.42% | 15.29% | -29.13% | 15.58% | 24.93% | 27.67% | -7.30% | 25.64% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MERDX показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 5.88% против 20.86% соответственно.
MERDX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 5.88%
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERDX и KSOAX
MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
MERDX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
MERDX
KSOAX
Сравнение MERDX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERDX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.30 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 0.61 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.27 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.44 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERDX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.30 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.57 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.81 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MERDX и KSOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERDX и KSOAX
Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | 10.09% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MERDX и KSOAX
Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERDX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -70.21% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -24.40% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -33.28% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -47.11% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -11.30% | -21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -15.88% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 14.90% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERDX и KSOAX
Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 5.71%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERDX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.94% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 19.48% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 28.88% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 27.75% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 25.84% | -4.57% |