PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERDX с KSOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MERDX (Meridian Growth Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MERDX returned 7.17%/yr vs 18.96%/yr for KSOAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MERDX charges 0.85%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.

Доходность

Сравнение доходности MERDX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 7.17% против 18.96% соответственно.

MERDX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.69%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.56%
1 год
5.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
7.17%

KSOAX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.03%
С начала года
17.61%
6 месяцев
13.30%
1 год
3.84%
3 года*
25.58%
5 лет*
14.21%
10 лет*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERDX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		5.24%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		17.61%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Correlation

The correlation between MERDX and KSOAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2001 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MERDX and KSOAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с VBKMERDX с FCNTXMERDX с ILCBMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с SPYMERDX с VUG
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с KMKAXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX

Доходность на риск

MERDX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXKSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.19

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.44

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.26

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

0.59

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.51

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MERDX и KSOAX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и KSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERDXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-70.21%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-18.84%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-33.28%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-33.28%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-47.11%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-19.54%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-15.88%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

8.29%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и KSOAX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 4.31%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERDXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.04%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

21.68%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

25.88%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

27.84%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

26.13%

-4.81%

Сравнение комиссий MERDX и KSOAX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и KSOAX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MERDX
Meridian Growth Fund		8.58%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%

Часто задаваемые вопросы

MERDX and KSOAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSOAX has higher volatility (6.04%) compared to MERDX (4.31%). In terms of maximum drawdown, MERDX dropped -48.45% vs KSOAX's -70.21%.

MERDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERDX и KSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор