Сравнение MEQFX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
MEQFX управляется AMG. Фонд был запущен 14 авг. 1992 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEQFX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.94% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.64% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.62%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEQFX и DFIEX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
MEQFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
MEQFX
DFIEX
Сравнение MEQFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQFX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.95 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 2.55 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.57 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 10.07 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.95 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MEQFX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и DFIEX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и DFIEX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEQFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -62.22% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -11.01% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -28.66% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -41.04% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -7.75% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -12.26% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.81% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и DFIEX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 3.85%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEQFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 7.09% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 10.45% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 15.90% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.65% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 16.35% | +3.21% |