PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQFX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEQFX с DFIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.51%/yr vs 9.93%/yr for DFIEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.

Доходность

Сравнение доходности MEQFX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEQFX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.93% соответственно.

MEQFX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-14.36%
1 год
-9.84%
3 года*
10.14%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.51%

DFIEX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.73%
С начала года
10.21%
6 месяцев
12.90%
1 год
26.74%
3 года*
19.34%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEQFX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-5.24%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		10.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Correlation

The correlation between MEQFX and DFIEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г.

0.75

The correlation between MEQFX and DFIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с YASLXMEQFX с SKSEXMEQFX с MFQTX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Доходность на риск

MEQFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQFXDFIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.98

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.76

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.49

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

9.72

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQFX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQFX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQFX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQFXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.98

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MEQFX и DFIEX

Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и DFIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEQFXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-62.22%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-11.01%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-12.81%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-28.66%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.69%

-41.04%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-1.10%

-15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-12.17%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

2.81%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQFX и DFIEX

Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 3.38%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEQFXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.06%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

11.17%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.83%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.75%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

16.39%

+3.20%

Сравнение комиссий MEQFX и DFIEX

MEQFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQFX и DFIEX

MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.93%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%

Часто задаваемые вопросы

MEQFX and DFIEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIEX has higher volatility (4.06%) compared to MEQFX (3.38%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs DFIEX's -62.22%.

DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEQFX и DFIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор