Сравнение MEQFX с GWMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX).
MEQFX управляется AMG. Фонд был запущен 14 авг. 1992 г.. GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и GWMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEQFX и GWMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.94% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -0.89% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у GWMEX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции GWMEX по среднегодовой доходности: 10.62% против 3.45% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.62%
GWMEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEQFX и GWMEX
И MEQFX, и GWMEX имеют комиссию равную 0.64%.
Доходность на риск
MEQFX vs. GWMEX — Ранг доходности на риск
MEQFX
GWMEX
Сравнение MEQFX c GWMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQFX | GWMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.37 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 0.54 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.48 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.23 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQFX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.37 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.23 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MEQFX и GWMEX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и GWMEX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.46% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и GWMEX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и GWMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEQFX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -36.30% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -7.14% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -24.06% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -24.06% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -5.14% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -5.72% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.76% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и GWMEX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEQFX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.86% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 2.47% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 7.31% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 7.77% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 6.74% | +12.82% |