Сравнение MEQFX с GWMEX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and GWMEX (AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while GWMEX is a High Yield Muni fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 3.30%/yr for GWMEX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.64% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и GWMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у GWMEX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции GWMEX по среднегодовой доходности: 10.59% против 3.30% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
GWMEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам MEQFX и GWMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 2.61% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
Correlation
The correlation between MEQFX and GWMEX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.08 |
The correlation between MEQFX and GWMEX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. GWMEX — Ранг доходности на риск
MEQFX
GWMEX
Сравнение MEQFX c GWMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | GWMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.56 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.33 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.47 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и GWMEX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и GWMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -36.30% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -3.95% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -9.08% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -24.06% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -24.06% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -1.79% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -5.68% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 1.01% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и GWMEX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 0.66% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 2.96% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 3.91% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 7.80% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 6.75% | +12.84% |
Сравнение комиссий MEQFX и GWMEX
И MEQFX, и GWMEX имеют комиссию равную 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и GWMEX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.41% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and GWMEX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to GWMEX (0.66%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs GWMEX's -36.30%.
GWMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и GWMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор