PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQFX с MSSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQFX с MSSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX).

MEQFX управляется AMG. Фонд был запущен 14 авг. 1992 г.. MSSCX управляется AMG. Фонд был запущен 24 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQFX и MSSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQFX и MSSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-4.94%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		3.28%7.63%10.88%23.41%-21.47%16.33%39.13%46.03%2.22%21.23%

Доходность по периодам

С начала года, MEQFX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у MSSCX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции MEQFX уступали акциям MSSCX по среднегодовой доходности: 10.62% против 14.84% соответственно.

MEQFX

1 день
1.30%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-10.02%
3 года*
9.93%
5 лет*
10.34%
10 лет*
10.62%

MSSCX

1 день
4.61%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.28%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.44%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.27%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с GWMEXMEQFX с YASLXMEQFX с TMDIXMEQFX с MBDFXMEQFX с ARSMXMEQFX с SKSEXMEQFX с CHTTX
Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с VWRP.LMSSCX с CHTTXMSSCX с SSSFXMSSCX с ARSVXMSSCX с BRWIXMSSCX с MBDFXMSSCX с PXQSX

Сравнение комиссий MEQFX и MSSCX

MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MSSCX в 0.94%.

MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund

Доходность на риск

MEQFX vs. MSSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQFX c MSSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQFXMSSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

1.00

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.51

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.44

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

5.31

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQFX vs. MSSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQFX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа MSSCX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQFX и MSSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQFXMSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.00

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.16

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между MEQFX и MSSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQFX и MSSCX

Ни MEQFX, ни MSSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%

Просадки

Сравнение просадок MEQFX и MSSCX

Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки MSSCX в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и MSSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQFXMSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-78.46%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-15.52%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-33.02%

+13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.69%

-46.70%

+18.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-6.69%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-28.37%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

4.44%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQFX и MSSCX

Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 3.85%, в то время как у AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQFXMSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

9.85%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

20.14%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

29.94%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

26.21%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

26.36%

-6.80%