Сравнение MEQFX с MSSCX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MSSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 15.86%/yr for MSSCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.94%/yr for MSSCX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и MSSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у MSSCX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции MEQFX уступали акциям MSSCX по среднегодовой доходности: 10.59% против 15.86% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
MSSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам MEQFX и MSSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 19.15% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
Correlation
The correlation between MEQFX and MSSCX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1997 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and MSSCX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. MSSCX — Ранг доходности на риск
MEQFX
MSSCX
Сравнение MEQFX c MSSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | MSSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.85 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 8.31 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и MSSCX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки MSSCX в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и MSSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | MSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -78.46% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -10.80% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -33.02% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -33.02% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -46.70% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -5.46% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -28.10% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 3.68% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и MSSCX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 4.25%, в то время как у AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | MSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.57% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 18.76% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 26.23% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 26.53% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 26.50% | -6.91% |
Сравнение комиссий MEQFX и MSSCX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MSSCX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и MSSCX
Ни MEQFX, ни MSSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and MSSCX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSCX has higher volatility (6.57%) compared to MEQFX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs MSSCX's -78.46%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и MSSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор