AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX)
Информация о фонде
ISIN | US00170J7972 |
---|---|
CUSIP | 00170J797 |
Эмитент | AMG |
Дата выпуска | 14 авг. 1992 г. |
Категория | Large Cap Blend Equities |
Минимальные инвестиции | $100,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AMG River Road Large Cap Value Select Fund составляет 0.64%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG River Road Large Cap Value Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AMG River Road Large Cap Value Select Fund показал доход в 11.71% с начала года и 30.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMG River Road Large Cap Value Select Fund составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 11.71% | 10.04% |
1 месяц | 5.03% | 3.53% |
6 месяцев | 22.26% | 22.79% |
1 год | 30.67% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 9.60% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | 9.08% | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.95% | 5.77% | ||||||||||
2023 | -1.07% | -1.65% | -1.42% | 7.08% | 4.02% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 3.02 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG River Road Large Cap Value Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.30 | $2.63 | $0.00 | $0.75 | $0.51 | $4.31 | $0.96 | $1.80 | $0.18 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.88% | 0.98% | 2.13% | 16.42% | 0.00% | 4.77% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% | 1.04% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Large Cap Value Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $4.16 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.63 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMG River Road Large Cap Value Select Fund показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-55.38% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1312 |
-53.66% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 1077 | 24 янв. 2007 г. | 1889 |
-28.69% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 241 | 8 мар. 2021 г. | 306 |
-23.93% | 17 июл. 1998 г. | 60 | 8 окт. 1998 г. | 191 | 2 июл. 1999 г. | 251 |
-22.77% | 3 дек. 1996 г. | 10 | 16 дек. 1996 г. | 167 | 6 авг. 1997 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMG River Road Large Cap Value Select Fund составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.