- ISIN
- US00170J7972
- CUSIP
- 00170J797
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 14 авг. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) снизился на 4.5% с начала года. Текущая цена акции MEQFX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEQFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,533.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) показал доход в -4.53% с начала года и -9.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEQFX составила 10.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AMG River Road Large Cap Value Select Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MEQFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 авг. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MEQFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2021 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 13 дек. 1996 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | 2.70% | -7.44% | 2.57% | -1.51% | -0.58% | -4.53% | ||||||
| 2025 | 4.81% | -0.90% | -1.43% | -1.65% | 1.23% | 1.61% | 0.10% | 2.06% | -0.23% | -2.63% | 4.30% | -9.12% | -2.58% |
| 2024 | 0.95% | 5.77% | 4.95% | -3.34% | 4.22% | -0.89% | 5.31% | 3.28% | 2.15% | -0.67% | 6.64% | -5.07% | 24.99% |
| 2023 | 8.72% | -2.72% | -1.53% | 1.62% | -4.39% | 6.05% | 4.26% | -1.07% | -1.65% | -1.42% | 7.08% | 4.02% | 19.53% |
| 2022 | -1.50% | -2.59% | 0.97% | -6.18% | -0.00% | -7.27% | 8.28% | -2.87% | -7.74% | 8.16% | 5.99% | -3.48% | -9.50% |
| 2021 | -4.03% | 4.89% | 8.13% | 6.79% | 1.35% | 0.13% | 1.60% | 2.49% | -4.54% | 4.42% | -2.63% | 20.43% | 43.58% |
Метрики бенчмарка
AMG River Road Large Cap Value Select Fund has an annualized alpha of -1.82%, beta of 0.93, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 1992.
- This fund participated in 94.56% of S&P 500 Index downside but only 81.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.82%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 81.78%
- Участие в снижении
- 94.56%
Комиссия
Комиссия MEQFX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEQFX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MEQFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.93 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 13.52 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG River Road Large Cap Value Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.16 | $0.30 | $4.48 | $0.00 | $1.45 | $0.51 | $4.31 | $0.96 | $1.80 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Large Cap Value Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $4.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG River Road Large Cap Value Select Fund показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка AMG River Road Large Cap Value Select Fund составляет 15.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.38%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -54.77%март 2003 г. | 3y 7mo | 4y 1mo | 7y 9moиюль 1999 г. - апр. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -28.69%март 2020 г. | 3mo 6d | 11mo 20d | 1y 2moдек. 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -23.93%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 9mo 10d | 12mo 3dиюль 1998 г. - июль 1999 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -23.15%дек. 1996 г. | 13d | 7mo 23d | 8mo 6dдек. 1996 г. - авг. 1997 г. |
Показатели просадок
| MEQFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -56.78% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -9.10% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.90% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.43% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -33.92% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -0.74% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -10.72% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 1.97% | +6.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEQFX
Добавьте AMG River Road Large Cap Value Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEQFX