PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00170J7972
CUSIP00170J797
ЭмитентAMG
Дата выпуска14 авг. 1992 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMG River Road Large Cap Value Select Fund составляет 0.64%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MEQFX

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG River Road Large Cap Value Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
519.77%
1,118.37%
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AMG River Road Large Cap Value Select Fund показал доход в 11.71% с начала года и 30.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMG River Road Large Cap Value Select Fund составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.71%10.04%
1 месяц5.03%3.53%
6 месяцев22.26%22.79%
1 год30.67%32.16%
5 лет (среднегодовая)9.60%13.15%
10 лет (среднегодовая)9.08%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.95%5.77%
2023-1.07%-1.65%-1.42%7.08%4.02%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund
3.02
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

AMG River Road Large Cap Value Select Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.02. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.02
2.76
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG River Road Large Cap Value Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.16$0.16$0.30$2.63$0.00$0.75$0.51$4.31$0.96$1.80$0.18$0.21

Дивидендный доход

0.88%0.98%2.13%16.42%0.00%4.77%3.40%30.28%5.96%11.63%1.04%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Large Cap Value Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2021$0.00$0.00$2.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$4.16
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.82
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.63
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2013$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMG River Road Large Cap Value Select Fund показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.38%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1312
-53.66%19 июл. 1999 г.8129 окт. 2002 г.107724 янв. 2007 г.1889
-28.69%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.306
-23.93%17 июл. 1998 г.608 окт. 1998 г.1912 июл. 1999 г.251
-22.77%3 дек. 1996 г.1016 дек. 1996 г.1676 авг. 1997 г.177

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMG River Road Large Cap Value Select Fund составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.21%
2.82%
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund)
Benchmark (^GSPC)