- ISIN
- US00170J7972
- CUSIP
- 00170J797
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 14 авг. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции MEQFX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEQFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) показал доход в 3.11% с начала года и -2.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEQFX составила 11.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AMG River Road Large Cap Value Select Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.37%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 6.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MEQFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 авг. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MEQFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2021 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 13 дек. 1996 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 2.70% | -7.44% | 2.57% | -1.51% | 1.06% | 3.67% | 2.48% | 3.11% | ||||
| 2025 | 4.81% | -0.90% | -1.43% | -1.65% | 1.23% | 1.61% | 0.10% | 2.06% | -0.23% | -2.63% | 4.30% | -9.12% | -2.58% |
| 2024 | 0.95% | 5.77% | 4.95% | -3.34% | 4.22% | -0.89% | 5.31% | 3.28% | 2.15% | -0.67% | 6.64% | -5.07% | 24.99% |
| 2023 | 8.72% | -2.72% | -1.53% | 1.62% | -4.39% | 6.05% | 4.26% | -1.07% | -1.65% | -1.42% | 7.08% | 4.02% | 19.53% |
| 2022 | -1.50% | -2.59% | 0.97% | -6.18% | 0.00% | -7.27% | 8.28% | -2.87% | -7.74% | 8.16% | 5.99% | -3.48% | -9.50% |
| 2021 | -4.03% | 4.89% | 8.13% | 6.79% | 1.35% | 0.13% | 1.60% | 2.49% | -4.54% | 4.42% | -2.63% | 20.43% | 43.58% |
Метрики бенчмарка
AMG River Road Large Cap Value Select Fund has an annualized alpha of -1.62%, beta of 0.93, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 14, 1992.
- This fund participated in 93.74% of S&P 500 Index downside but only 81.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.62%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 81.86%
- Участие в снижении
- 93.74%
Комиссия
Комиссия MEQFX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEQFX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.50 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 10.58 | -10.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG River Road Large Cap Value Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.16 | $0.30 | $4.48 | $0.00 | $1.45 | $0.51 | $4.31 | $0.96 | $1.80 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Large Cap Value Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $4.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG River Road Large Cap Value Select Fund показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка AMG River Road Large Cap Value Select Fund составляет 9.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.38%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.77%март 2003 г. | 3y 7mo | 4y 1mo | 7y 9moиюль 1999 г. - апр. 2007 г. | — |
-28.69%март 2020 г. | 3mo 6d | 11mo 20d | 1y 2moдек. 2019 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-23.93%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 9mo 10d | 12mo 3dиюль 1998 г. - июль 1999 г. | — |
-23.15%дек. 1996 г. | 13d | 7mo 23d | 8mo 6dдек. 1996 г. - авг. 1997 г. | — |
Показатели просадок
| MEQFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -56.78% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -9.10% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.90% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.43% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -33.92% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -0.17% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -10.69% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 2.14% | +8.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEQFX
Добавьте AMG River Road Large Cap Value Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEQFX