Сравнение MEQFX с YFSIX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from AMG. Over the past 5 years, MEQFX returned 9.61%/yr vs 8.36%/yr for YFSIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и YFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 21.57%.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
YFSIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEQFX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 13.51% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 21.57% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between MEQFX and YFSIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and YFSIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
MEQFX
YFSIX
Сравнение MEQFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.25 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.71 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и YFSIX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и YFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -35.10% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -14.20% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -14.20% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.14% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -5.20% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -4.89% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 4.75% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и YFSIX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 4.25%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.99% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 15.68% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 22.37% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.71% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 16.34% | +3.25% |
Сравнение комиссий MEQFX и YFSIX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и YFSIX
Ни MEQFX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and YFSIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (5.99%) compared to MEQFX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs YFSIX's -35.10%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и YFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор