Сравнение MEQFX с SKSEX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.51%/yr vs 9.17%/yr for SKSEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.15%/yr for SKSEX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и SKSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции SKSEX по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.17% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -14.36%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.51%
SKSEX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам MEQFX и SKSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -5.24% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 17.69% | -4.50% | 10.60% | 17.49% | -15.36% | 33.22% | 3.30% | 38.26% | -18.98% | 8.39% |
Correlation
The correlation between MEQFX and SKSEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1992 г. | 0.78 |
The correlation between MEQFX and SKSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск
MEQFX
SKSEX
Сравнение MEQFX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQFX | SKSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.19 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.11 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQFX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.22 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и SKSEX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и SKSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -65.26% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -10.83% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -26.39% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -26.39% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -49.36% | +20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -2.15% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -9.23% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 3.87% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и SKSEX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 3.38%, в то время как у AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.29% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 15.69% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 19.54% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 21.48% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 24.50% | -4.91% |
Сравнение комиссий MEQFX и SKSEX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и SKSEX
Ни MEQFX, ни SKSEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and SKSEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKSEX has higher volatility (5.29%) compared to MEQFX (3.38%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs SKSEX's -65.26%.
SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и SKSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор