Сравнение MENYX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MENYX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MENYX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 8.66% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MENYX и JEPAX
MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
MENYX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
MENYX
JEPAX
Сравнение MENYX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MENYX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.80 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.79 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 3.66 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MENYX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MENYX и JEPAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MENYX и JEPAX
Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MENYX и JEPAX
Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MENYX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -32.69% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.43% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -13.74% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -5.53% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.05% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.26% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MENYX и JEPAX
Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.62%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MENYX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.15% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 6.78% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 13.79% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 11.43% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.04% | -1.61% |