Сравнение MENYX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MENYX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MENYX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MENYX имеют среднегодовую доходность 8.17%, а акции EQTIX немного впереди с 8.25%.
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MENYX и EQTIX
MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
MENYX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
MENYX
EQTIX
Сравнение MENYX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MENYX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.53 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.86 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.65 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 3.10 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MENYX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.53 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MENYX и EQTIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MENYX и EQTIX
Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок MENYX и EQTIX
Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MENYX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -53.77% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.43% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -19.03% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -29.85% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -7.16% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -7.21% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.19% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MENYX и EQTIX
Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.62%, в то время как у Shelton Equity Income Fund (EQTIX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MENYX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.45% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 7.52% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 14.71% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13.12% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 14.31% | -0.88% |