Сравнение MEMX с MCHS
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMX returned 45.69% vs 44.77% for MCHS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и MCHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 21.51%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 31.65%.
MEMX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 24.60%
- С начала года
- 31.65%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 21.51% | 35.88% | 7.98% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 31.65% | 31.19% | 6.53% |
Correlation
The correlation between MEMX and MCHS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between MEMX and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. MCHS — Ранг доходности на риск
MEMX
MCHS
Сравнение MEMX c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.40 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 9.28 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и MCHS
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и MCHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -23.75% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -18.75% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -18.75% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -7.54% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.84% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и MCHS
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 10.49%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 16.23% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 25.92% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 28.77% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 30.01% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 30.01% | -11.55% |
Сравнение комиссий MEMX и MCHS
MEMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и MCHS
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности MCHS в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.71% | 3.56% | 5.48% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.02% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and MCHS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHS has higher volatility (16.23%) compared to MEMX (10.49%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs MCHS's -23.75%.
On 1-year performance, MEMX leads with 45.69% vs 44.77% for MCHS. On fees, MEMX is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 45.69% return vs 44.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEMX is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MEMX has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.71% for MCHS.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while MCHS is China Equities. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.89% for MCHS.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и MCHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор