Сравнение MEMX с MCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews China Active ETF (MCH).
MEMX и MCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и MCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и MCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
MCH Matthews China Active ETF | -6.13% | 30.20% | 17.32% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у MCH с доходностью -6.13%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и MCH
И MEMX, и MCH имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
MEMX vs. MCH — Ранг доходности на риск
MEMX
MCH
Сравнение MEMX c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | MCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 0.44 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 0.74 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.10 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.61 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 1.90 | +12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.44 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.10 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и MCH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и MCH
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности MCH в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.88% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и MCH
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и MCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -40.53% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -17.61% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -12.80% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -19.06% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.64% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и MCH
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 6.96% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 14.52% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 23.81% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 29.85% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 29.85% | -13.78% |