PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с FJSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с FJSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) are both funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while FJSCX is a Japan Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, MEMX returned 26.95%/yr vs 20.08%/yr for FJSCX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.91%/yr for FJSCX.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у FJSCX с доходностью 20.80%.

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJSCX

1 день
0.10%
1 месяц
6.57%
С начала года
20.80%
6 месяцев
21.31%
1 год
33.77%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и FJSCX

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%10.52%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		20.80%26.43%8.03%15.32%

Correlation

The correlation between MEMX and FJSCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.56

The correlation between MEMX and FJSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с DFJFJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с SCJFJSCX с FNORX

Доходность на риск

MEMX vs. FJSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXFJSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.76

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.46

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

2.53

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

9.00

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. FJSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа FJSCX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXFJSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.76

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.32

+1.13

Просадки

Сравнение просадок MEMX и FJSCX

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и FJSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXFJSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-71.42%

+52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-12.79%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-15.08%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.93%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-26.65%

+23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.59%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и FJSCX

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXFJSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

4.83%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

14.79%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

18.46%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.32%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.01%

+1.08%

Сравнение комиссий MEMX и FJSCX

MEMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и FJSCX

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FJSCX в 14.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		14.58%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and FJSCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.43%) compared to FJSCX (4.83%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs FJSCX's -71.42%.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и FJSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор