PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSCX с PRJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с PRJPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и PRJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJSCX и PRJPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		5.60%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		1.33%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у PRJPX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции FJSCX превзошли акции PRJPX по среднегодовой доходности: 8.29% против 7.55% соответственно.

FJSCX

1 день
3.08%
1 месяц
-8.94%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.14%
1 год
30.75%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.29%

PRJPX

1 день
3.94%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.54%
3 года*
11.61%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

T. Rowe Price Japan Fund

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DFJFJSCX с DBJPFJSCX с FNORXFJSCX с SCJFJSCX с FSELX
Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLXPRJPX с FSJPX

Сравнение комиссий FJSCX и PRJPX

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PRJPX в 1.05%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Доходность на риск

FJSCX vs. PRJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c PRJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSCXPRJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.26

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.78

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.49

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

5.62

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSCX vs. PRJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRJPX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и PRJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSCXPRJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.16

+0.13

Корреляция

Корреляция между FJSCX и PRJPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и PRJPX

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности PRJPX в 14.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		16.68%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.46%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и PRJPX

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, примерно равная максимальной просадке PRJPX в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и PRJPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJSCXPRJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-68.26%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-15.11%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-44.42%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-45.44%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-11.70%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-26.85%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.01%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и PRJPX

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 8.83%, в то время как у T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJSCXPRJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

9.46%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.49%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

20.78%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

18.99%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.54%

-1.71%