PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJSCX с PRJPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с PRJPX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJSCX или PRJPX.

Корреляция

Корреляция между FJSCX и PRJPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и PRJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
660.04%
49.23%
FJSCX
PRJPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJSCX:

0.52

PRJPX:

0.47

Коэф-т Сортино

FJSCX:

0.83

PRJPX:

0.77

Коэф-т Омега

FJSCX:

1.11

PRJPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FJSCX:

0.51

PRJPX:

0.22

Коэф-т Мартина

FJSCX:

1.65

PRJPX:

2.12

Индекс Язвы

FJSCX:

6.42%

PRJPX:

4.89%

Дневная вол-ть

FJSCX:

20.39%

PRJPX:

21.96%

Макс. просадка

FJSCX:

-66.21%

PRJPX:

-71.61%

Текущая просадка

FJSCX:

-8.84%

PRJPX:

-37.87%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у PRJPX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FJSCX превзошли акции PRJPX по среднегодовой доходности: 3.15% против 2.35% соответственно.

FJSCX

С начала года

5.58%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

5.92%

1 год

12.06%

5 лет

4.63%

10 лет

3.15%

PRJPX

С начала года

8.08%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

9.04%

1 год

11.57%

5 лет

-1.05%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FJSCX и PRJPX

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PRJPX в 1.05%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
График комиссии PRJPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRJPX: 1.05%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
График комиссии FJSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJSCX: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJSCX и PRJPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRJPX
Ранг риск-скорректированной доходности PRJPX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJSCX c PRJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FJSCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJSCX: 0.52
PRJPX: 0.47
Коэффициент Сортино FJSCX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJSCX: 0.83
PRJPX: 0.77
Коэффициент Омега FJSCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJSCX: 1.11
PRJPX: 1.10
Коэффициент Кальмара FJSCX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJSCX: 0.51
PRJPX: 0.22
Коэффициент Мартина FJSCX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FJSCX: 1.65
PRJPX: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRJPX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и PRJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.47
FJSCX
PRJPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и PRJPX

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что сопоставимо с доходностью PRJPX в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		2.21%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		2.20%2.38%1.71%0.00%0.18%0.40%0.98%0.81%0.46%0.61%0.67%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и PRJPX

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки PRJPX в -71.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и PRJPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-37.87%
FJSCX
PRJPX

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и PRJPX

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 9.41%, в то время как у T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
11.28%
FJSCX
PRJPX