Сравнение FJSCX с DXJS
FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, FJSCX returned 10.14%/yr vs 16.84%/yr for DXJS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJSCX charges 0.91%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности FJSCX и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJSCX показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у DXJS с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 10.14% против 16.84% соответственно.
FJSCX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 28.43%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.14%
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам FJSCX и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 28.43% | 26.43% | 8.03% | 15.15% | -14.49% | -0.36% | 4.80% | 22.00% | -15.98% | 34.56% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between FJSCX and DXJS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between FJSCX and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJSCX vs. DXJS — Ранг доходности на риск
FJSCX
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FJSCX c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJSCX | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 6.24 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 22.10 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJSCX и DXJS
Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и DXJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJSCX | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -39.30% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.82% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -16.49% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.74% | -16.49% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -39.30% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.44% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -6.49% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.77% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJSCX и DXJS
Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJSCX | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.19% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 15.69% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 19.86% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.08% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 19.72% | -3.61% |
Сравнение комиссий FJSCX и DXJS
FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJSCX и DXJS
Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 13.72% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
FJSCX and DXJS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJSCX has higher volatility (7.07%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, FJSCX dropped -71.42% vs DXJS's -39.30%.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJSCX и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор