PortfoliosLab logo
Сравнение FJSCX с DXJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJSCX и DXJS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.84%
273.36%
FJSCX
DXJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJSCX:

0.52

DXJS:

0.36

Коэф-т Сортино

FJSCX:

0.83

DXJS:

0.60

Коэф-т Омега

FJSCX:

1.11

DXJS:

1.08

Коэф-т Кальмара

FJSCX:

0.51

DXJS:

0.45

Коэф-т Мартина

FJSCX:

1.65

DXJS:

1.63

Индекс Язвы

FJSCX:

6.42%

DXJS:

4.57%

Дневная вол-ть

FJSCX:

20.39%

DXJS:

20.68%

Макс. просадка

FJSCX:

-66.21%

DXJS:

-39.29%

Текущая просадка

FJSCX:

-8.84%

DXJS:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у DXJS с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 3.15% против 10.15% соответственно.


FJSCX

С начала года

5.58%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

5.92%

1 год

12.06%

5 лет

4.63%

10 лет

3.15%

DXJS

С начала года

0.17%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

7.73%

1 год

8.03%

5 лет

18.93%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJSCX и DXJS

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.


График комиссии FJSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJSCX: 0.91%
График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJSCX и DXJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJSCX c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FJSCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJSCX: 0.52
DXJS: 0.36
Коэффициент Сортино FJSCX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJSCX: 0.83
DXJS: 0.60
Коэффициент Омега FJSCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJSCX: 1.11
DXJS: 1.08
Коэффициент Кальмара FJSCX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJSCX: 0.51
DXJS: 0.45
Коэффициент Мартина FJSCX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FJSCX: 1.65
DXJS: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа DXJS равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.36
FJSCX
DXJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и DXJS

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DXJS в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
2.21%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
3.29%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и DXJS

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-3.59%
FJSCX
DXJS

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и DXJS

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 9.41%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
11.09%
FJSCX
DXJS